مدل نوین اعتبارسنجی به منظور کاهش ناترازی بانک‌ها

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی در این مقاله با عنوان "مدل نوین اعتبارسنجی به منظور کاهش ناترازی بانک‌ها"، مطالبات بانک‌ها از دولت را به عنوان یکی از عوامل اصلی ناترازی بانک‌ها برشمرد و گفت: این مطالبات، باعث انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها شده است. شناسایی بدون وقفه درآمد حاصل از سود و وجه‌التزام و عدم‌النفع بابت مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها به پشتوانه تضمین‌نامه‌‌های دولتی انجام می‌‌شود.

وی افزود: این روند بدون توجه به سپری شدن زمان طولانی از نکول تسهیلات و نبود وثایق موثر برای تسهیل در نقدپذیری این مطالبات، عدم طبقه‌بندی و احتساب ذخیره کاهش ارزش بابت اینگونه تسهیلات همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران، تصریح کرد: به‌‌رغم ابهام در خصوص زمان‌بندی، ورود وجه نقد حاصله موجب شده سودهای بی‌کیفیت تعهدی در صورت‌های سود و زیان بانک‌ها شناسایی شود. درآمدهایی واهی که در مواردی منجر به توزیع منافع موهوم بین سهامداران شده است.

به گفته وی، مطالبات بانک‌ها از دولت با استفاده از تهاتر سهام شرکت‌های دولتی، تسویه می‌شود.

دکتر للـه‌گانی به سودآوری و ناترازی ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این نکته خیلی مهم است که بدانیم آیا سودآوری، جریان نقدی را برای بانک به وجود آورده است یا خیر؟

وی با اشاره به مواردی از سودآوری بانک‌ها، گفت: رشد درآمد تسهیلات سهم عمده‌ای در سودآوری بانک‌ها داشته است، اما اینکه آیا این درآمد از محل وصول مطالبات است یا امهال؟ همچنین بانک‌ها عمدتاً از محل تسعیر ارز یا از محل فروش شرکت‌ها یا واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود سود شناسایی می‌کنند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران، بر ضرورت توجه به شیوه‌های اعتبارسنجی نوین تاکید کرد و گفت: ابزار مؤثر و کارآمد برای بانک‌ها به منظور اندازه‌گیری و کنترل ریسک، "سیستم رتبه‌بندی و امتیازدهی اعتباری" است که برای اخذ تصمیمات مناسب به‌منظور اعطای تسهیلات، کمک کرده و از این طریق می‌تواند اعتبارسنجی را انجام دهد.

وی افزود: اعتبارسنجی، مجموعه‌ای از مدل‌های تصمیم‌گیری و تکنیک‌های اساسی آن است که به تسهیلات‌دهندگان، برای اتخاذ تصمیمات مناسب در اعطای اعتبار یاری می‌رساند.

دکتر للـه‌گانی با بیان اینکه، امتیازدهی اعتباری پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های اعطای تسهیلات در مؤسسات مالی است، تصریح کرد: یک مدل اعتبارسنجی کارا و خوب می‌تواند باعث جلوگیری از صرف هزینه‌های گزاف برای موسسه شود.

وی افزود: در بررسی ریسک از دیدگاه بانک، مشتریانی که سابقه اعتباری ندارند با افرادی که تصمیمات مالی ضعیفی از خود نشان داده‌اند، در یک طبقه ارزیابی قرار می‌گیرند. این یکی از دلایلی است که موجب شده تا برخی از افراد، فعالیتی از طریق بانک‌ها انجام نداده و سوابق مالی رسمی از آنها به منظور اعتبارسنجی وجود نداشته باشد. اعتبارسنجی نوآورانه به دنبال رفع چنین موانعی است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران، با تاکید بر اینکه یکی از شیوه‌های نوآوری مالی دیجیتال، روش‌های متمایز امتیازدهی اعتباری است، افزود: امتیازدهی اعتباری نوآورانه، اعتبار مشتریان را با استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و داده‌های غیرمتعارف -مانند پرداخت‌های به موقع خدمات، پرداخت قبوض تلفن همراه، استفاده از رسانه‌های اجتماعی، رفتار آنلاین و تاریخچه تراکنش‌های تجارت الکترونیک- ارزیابی می‌کند تا به دسترسی مشتریان به تسهیلات بدون سوابق و منابع سنتی‌تر، کمک کند.

وی افزود: داده‌ها را می‌توان به مثابه ستون فقرات امتیازدهی اعتباری نوآورانه دانست. علاوه بر بهره‌مندی از داده‌های سنتی در شیوه اعتبارسنجی نوآورانه به کمک فین‌تک‌ها، دفاتر اعتباری و مؤسسات مالی، جمع‌آوری داده‌های مکمل به منظور توسعه مدل‌های امتیازدهی جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دکتر للـه‌گانی "اشتراک‌گذاری داده‌ها" را اساس کار شرکت‌ اعتبارسنجی نوآورانه توصیف کرد و با بیان اینکه این مهم توسط قراردادها مدیریت می‌شود، خاطرنشان ساخت: ارائه دهندگان این مدل کسب ‌و کاری با موسسات مالی (فین‌تک یا سنتی) و کنترل‌کنندگان داده به عنوان مشتریان و دارندگان داده، به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند.

وی افزود: شرکت اعتبارسنجی نوآورانه می‌تواند به داده‌های خاصی از پلتفرم‌هایی که تمام داده‌های مکمل را از طریق یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی ذخیره می‌کند، دسترسی پیدا کند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران، خاطرنشان ساخت: شرکت‌ اعتبارسنجی نوآورانه مانند یک برنامه پردازش داده ثالث عمل کرده که داده‌ها را با استفاده از متدهای بی‌نام، ارزیابی می‌کند. قراردادهای مورد استفاده در شرکت اعتبارسنجی نوآورانه با نحوه استفاده بانک‌ها از داده‌ها متفاوت است. چرا که بانک‌ها برای مدت طولانی نقشی همانند سرپرست را ایفا کرده و داده‌های مشتریان را صرفاً به عنوان موجودیتی که باید از آن محافظت شود و نه به عنوان یک دارایی برای اشتراک‌گذاری و معامله، در نظر می‌گرفتند.

وی در ادامه این مقاله، با تشریح مدل پیشنهادی شرکت اعتبارسنجی نوآورانه به تبیین توصیه‌های سیاستی پرداخت و تاکید کرد: استفاده از شیوه‌های نوین اعتبارسنجی به تخصیص بهینه منابع و مدیریت مطالبات کمک نموده و از این طریق به کاهش ناترازی در ترازنامه بانک‌ها می‌انجامد. رتبه بندی اعتباری نوآورانه علاوه بر کمک به موسسات مالی برای اتخاذ تصمیم های درست در تخصیص اعتبار و تسهیلات‌دهی، می‌تواند برای بانک‌ها و سایر پلتفرم‌های لندتک نیز مفید واقع شود.

دکتر للـه‌گانی تصریح کرد: به روزرسانی قوانین مرتبط با استفاده از داده‌های مکمل از نهادهای گوناگون و چگونگی دسترسی به آن‌ها باید به عنوان اولین رکن در استفاده از شیوه‌های اعتبارسنجی نوین مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

وی افزود: با استفاده از داده‌های مکمل، امکان ارائه اعتبار به افراد و یا شرکت‌های جوان که فاقد اطلاعات سنتی کافی به منظور اعتبارسنجی هستند، فراهم می‌شود.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران، در پایان خاطرنشان ساخت: یکپارچگی اطلاعات مربوط به سازمان‌های دارنده اطلاعات مکمل افراد همچون نهادهای ارائه‌دهنده خدمات رفاهی، تأمین اجتماعی، ثبت‌احوال، اسناد و املاک می‌تواند به بهبود کیفیت و کمیت منابع داده‌های مکمل و به تبع آن فرآیند اعتبارسنجی منجر شود.

شایان ذکر است، سی‌وسومین همایش بانکداری اسلامی با محورهای "هدایت اعتباری و رشد بدون تورم" و "علت ناترازی بانک‌ها و راهکارهای خروج از آن" طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 7 و 8 شهریور ماه 1402 در محل ساختمان باغ موزه بانک مرکزی برگزار شد.